國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國外匯交易中心：

為促進(jìn)外匯市場(chǎng)發(fā)展，根據(jù)《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，現(xiàn)就調(diào)整人民幣外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理有關(guān)事宜通知如下：

一、簡化外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理

按照《中國人民銀行關(guān)于擴(kuò)大外匯指定銀行對(duì)客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[2005]201號(hào)）取得（含本通知實(shí)施前已取得）對(duì)客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行及其分支機(jī)構(gòu)，可自動(dòng)取得外匯掉期、貨幣掉期業(yè)務(wù)資格，無需再次申請(qǐng)備案。

銀行及其分支機(jī)構(gòu)新開辦對(duì)客戶外匯掉期、貨幣掉期業(yè)務(wù)前，應(yīng)與國家外匯管理局或其分支局確認(rèn)結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)等管理事宜。

二、增加貨幣掉期業(yè)務(wù)本金交換形式

銀行可以為客戶符合外匯管理規(guī)定的境內(nèi)外外幣債務(wù)還本付息，辦理合約生效日不實(shí)際交換本金、到期日實(shí)際交換或不實(shí)際交換本金的貨幣掉期業(yè)務(wù)，銀行間外匯市場(chǎng)貨幣掉期業(yè)務(wù)增加相應(yīng)本金交換形式。上述貨幣掉期業(yè)務(wù)形成的外匯敞口，銀行可以納入結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)一管理。

三、支持銀行完善期權(quán)業(yè)務(wù)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理

銀行按照《國家外匯管理局關(guān)于推出人民幣對(duì)外匯期權(quán)交易有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2011]8號(hào)）對(duì)客戶或在銀行間外匯市場(chǎng)開展的差額交割期權(quán)業(yè)務(wù)，參考價(jià)可由交易雙方按照商業(yè)原則協(xié)商確定，但應(yīng)是境內(nèi)真實(shí)、有效的市場(chǎng)匯率。銀行可以自主選擇合理、適當(dāng)?shù)姆椒ê蛥?shù)計(jì)量期權(quán)Delta頭寸，并納入結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)一管理。

四、銀行對(duì)客戶辦理人民幣外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)按照“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職審查”原則，向適當(dāng)?shù)目蛻翡N售適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)揭示和自身風(fēng)險(xiǎn)管理，審慎、合規(guī)開展業(yè)務(wù)。

五、中國外匯交易中心應(yīng)根據(jù)本通知規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整銀行間外匯市場(chǎng)有關(guān)交易規(guī)則及系統(tǒng)，做好技術(shù)支持。

六、本通知自2014年1月1日起實(shí)施。

國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)銀行和貨幣經(jīng)紀(jì)公司。

特此通知。

 

 

國家外匯管理局

2013年12月16日